این فایل در زمینه "ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری"بوده و در 48 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درسهای درسهای مدیریت سرمایه گذاری - مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته و مدیریت سرمایه گذاری و ریسکدر سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
- فرایند سرمایه گذاری
- مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
- خط بازار سرمایه Capital Market Line(CML)
- خط بازار سهامStock Market Line(SML)
- خط ویژگی اوراق بهادارSecurity Characteristic Line(SCL)
- مدل مارکویتز
- پورتفوی کارا
- مروری بر بازده موردانتظار و ریسک یک اوراق بهادار
- بازده موردانتظار پورتفولیو
- بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاریها
- ضریب همبستگی
- محاسبه ریسک پرتفوی
- چارچوبی برای ارزیابی عملكرد پرتفولیو
- معیار های ارزیابی عملكرد پرتفلیو
- معیار بازده به تغییر پذیری (معیار شارپ)
- معیار بازدهی به نوسان پذیری بازده (معیار ترینر)
- مقایسه معیارهای شارپ و ترینر
- اندازه گیری تنوع پرتفلیو
- معیار بازده تفاضلی جنسن
- مسائلی در مورد اندازه گیری پرتفلیو
- مباحثی دیگر در خصوص ارزیابی عملکرد
