بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران

مدیریت
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثرآن بر تقاضای پول چکیده هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثر آن بر تقاضای پول طی سال های 1382-1350 بوده است. در این تحقیق سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر بحران های بانکی ، عوامل درونی و بیرونی موثر بر بحران های بانکی در ایران شناسایی شده و سپس اثر عوامل بیرونی بر تقاضای پول بررسی گردد. برای این منظور و جهت تخمین پارامترها از آزمون «هم انباشتگی» و مدل تصحیح خط (ECM) استفاده گردیده است. در این تحقیق از متغیره های توضیحی شامل : مطالبات معوق، نرخ تورم ، تسهیلات تکلیفی ، تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارایی ها ، تغییر در سپرده های سیستم بانکی و اغتشاشات نرخ ارز به منظور تعیین رفتار تقاضای پول (M2 حقیقی) استفاده شده است. باتوجه به اطلاعات و آمار موجود، بررسی های بعمل آمده نشان داد که ، تغییرات منابع کوتاه مدت به کل دارایی ها ، تغییر در سپرده های سیستم بانکی و اغتشاشات نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران اثر معنی دار داشته است. کلمات کلیدی: تقاضای پول بحران های بانکی رابطه بحران های بانکی و تقاضای پول مـقدمــه در 15 سال گذشته حدود سه چهارم از كشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول مشكلات قابل توجهی را در سیستم بانكی خود تجربه نموده‌اند و از سال 1980 به بعد مشكلات و مسائل بانكی در كشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار بیشتر از 250 میلیارد دلار هزینه در برداشته است. (چنی ، 1996، ص 383).ضعفها و نابسامانیها در هر بخش از اقتصاد می تواند پیامدهایی را بر نظام بانكی بر جای گذارد با توجه به ماهیت تجارت ، بانكها در معرض خطرات بالقوه بسیاری قرار دارند .بعضی از این خطرات عبارتند از اتكا بر سپرده‌هایی كه چندین برابر سرمایه آنهاست، وجود فشارهای نامشخص بر بخشهای مختلف اقتصاد و اتكا بردارائی هایی كه بلند مدت بوده و در مقابل بدهیها قابلیت نقدینگی كمی دارند . همچنین باید سستی سیستم كنترل داخلی یا ضعف مدیریت در خود نظام بانكی را نیز به این متغیرها افزود . به ویژه آنكه لازمة آزاد سازی مالی وجود شبكه بانكی مستقل و كارایی است كه بتواند گردش منابع را به شكل بهینه درآورد. زیرا بدون وجود یك شبكه مناسب بانكی، امكان تجهیز پس‌اندازهای كوچك و انتقال آن جهت سرمایه گذاری وجود ندارد. دستیابی به وضعیت بهینه در اقتصاد های درحال گذار كار چندان ساده ای نیست و در این راه بارها وضعی به وجود می آید كه سیستم بانكی به جای آن كه راهگشای فعالیتهای واقعی باشد، خود دچار بحران می شود.یك كشور با تداركات سازمانی ضعیف در شرایط عادی می‌تواند بدون وجود مشكلات جدی در نظام بانكی برای مدت طولانی در آرامش به سربرد ، امازمانی كه اوضاع وخیم شود ،بحران می تواند خیلی سریعتر شكل بگیرد . در حقیقت در این رساله عوامل موثر بربروز بحران‌های بانكی و همچنین اثر این عوامل بر تقاضای پول در ایران در دورة زمانی (1382-1350) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. فهرست فصل اول:معرفی تحقیق - مقدمه - تعریف موضوع - بیان مساله - اهداف تحقیق - اهمیت و ضرورت تحقیق - فرضیه‌های تحقیق - تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های اصلی تحقیق فصل دوم :ادبیات نظری و تجربی تحقیق بخش اول : عوامل موثر بر بحرانهای بانكی دلایل عمده بحرانهای بانكی در كشورهای درحال توسعه و همچنین كشور ایران - بحرانهایی كه ناشی از عوامل درونی سیستم بانكی هستند . ارزیابی ناكافی یا نادرست طرحها ریسك نقدینگی و افزایش شدید بدهی های بانكی ضعف سیستم حسابداری ، حسابرسی و چارچوبهای قانونی عدم ارزیابی ریسك اعتبارات اعطایی عدم شفافیت در عملكردها و ریسك عملیاتی كـلاهبـرداری وفســاد بی ثباتی داخلی و خارجی اقتصاد كلان اجرای سیاستهای پولی و اعتباری انبساطی افزایش بی رویه اعتبارات بانكی در زمان توسعه اقتصادی سقوط ارزش سهام مداخله دولت و پرداخت تسهیلات تكلیفی نارسائیهای مربوط به مقررات و نظارت بربانكها عـدم بازپرداخت بـدهیها بـه بانـك انعطاف ناپذیری نرخ سود بانكها نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز - شواهدی از بحرانهای بانكی در دیگر كشورها 2-1-3-1-بحرانهای بانكی در كشور مالزی بحرانهای بانكی دركشور روسیه بحرانهای بانكی در سیستم بانكی ژاپن بحرانهای بانكی در سیستم بانكی لیتوانی و لتونی بحرانهای بانكی در سیستم بانكی مکزیک بخش دوم : ارتباط بین بحرانهای بانكی و تقاضای پول بـخش سوم : پیشیــنة تـحقـیــق فصل سوم: « روش و روش‌شناسی تحقیق » - مقدمه - جامعه آماری - روش جمع‌آوری اطلاعات - نمونه و روش نمونه‌گیری فصل چهارم : « تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق » فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری تحقیق فهرست جداول جدول 3-1 حجم حقیقی پول طی سالهای 1350 الی 1382 66 جدول 3-2 مطالبات معوق طی سالهای 1350 الی 1382 ( به قیمت جاری) 69 جدول 3-3 مطالبات معوق طی سالهای 1350 الی 1382 (به قیمت ثابت سال 1376) 71 جدول 3-4 نرخ تورم طی سالهای 1350 الی 1382 (به قیمت ثابت سال 1376) 74 جدول 3-5 تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای 1350 الی 1382 (به قیمت جاری) 78 جدول 3-6 تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای 1350 الی 1382 (به قیمت ثابت 1376) 80 جدول 3-7 تغییرات سپرده های سیستم بانکی طی سالهای 1350 الی 1382(به قیمت جاری) 83 جدول 3-8 تغییرات سپرده های سیستم بانکی طی سالهای 50 الی 82 (به قیمت ثابت1376) 86 جدول 3-9 تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارایی ها طی سالهای 1350 الی1382 ( به قیمت جاری) 91 جدول 3-10 تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارایی ها طی سالهای 1350 الی1382 (به قیمت ثابت سال 1376) 94 جدول 3-11 تفاوت نرخ ارز برای سالهای 1350 الی1382 ( به قیمت جاری) 99 جدول 3-12 تفاوت نرخ ارز برای سالهای 1350 الی 1382 (به قیمت ثابت 1376) 102 جدول 3-13 نرخ رسمی وغیر رسمی ارز و مقیاس نرخ ارز برای سالهای 1350الی 1382 105 فهرست نمودارها نمودار 3-1 روند حجم حقیقی پول طی سالهای 1350 الی1382 67 نمودار 3-2 روند تغییرات حجم حقیقی پول طی سالهای 1350 الی 1382 67 نمودار 3-2-1 روند مطالبات معوق به قیمت های جاری 70 نمودار 3-2-2 روند تغییرات مطالبات معوق به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول 70 نمودار 3-3-1 روند مطالبات معوق به قیمت های ثابت سال 1376 72 نمودار 3-3-2 روند تغییرات مطالبات معوق به قیمت های ثابت و حجم حقیقی پول 72 نمودار 3-4-1 روند نرخ تورم برای سالهای 1382-1350 75 نمودار 3-4-2 روند نرخ تورم وحجم حقیقی پول 75 نمودار 3-5-1 روند تسهیلات تکلیفی بانکها به قیمت های جاری 79 نمودار 3-5-2 روند تغییرات تسهیلات تکلیفی بانکها به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول 79 نمودار 3-6-1 روند تسهیلات تکلیفی بانکها به قیمت های ثابت سال 1376 81 نمودار 3-6-2 روند تغییرات تسهیلات تکلیفی بانکها به قیمت های ثابت و حجم حقیقی پول 81 نمودار 3-7-1 روند تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های جاری 84 نمودار 3-7-2 روند همزمان تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های جاری و تغییرات حجم حقیقی پول 84 نمودار 3-7-3 روند همزمان تغیرات سپرده های سیستم بانکی به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول 85 نمودار 3-8-1 روند تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های ثابت سال 1376 87 نمودار 3-8-2 روند همزمان تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های ثابت و تغییرات حجم حقیقی پول 87 نمودار 3-8-3 روند همزمان تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های ثابت و حجم حقیقی پول 88 نمودار 3-9-1 روند تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های جاری 92 نمودار 3-9-2 روند همزمان تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های جاری و تغییرات حجم حقیقی پول 92 نمودار 3-9-3 روند همزمان تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول 93 نمودار 3-10-1 روند تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارئی ها به قیمت های ثابت سال 1376 95 نمودار 3-10-2 روند همزمان تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های ثابت و تغییرات حجم قیمتی پول 95 نمودار 3-10-3 روند همزمان تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های ثابت وحجم حقیقی پول 96 نمودار 3-11-1 روند تغییرات تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به قیمت های جاری 100 نمودار 3-11-2- روند همزمان تعمیرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول 100 نمودار 3-11-3 روند همزمان تغییرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های جاری و تغییرات حجم حقیقی پول 101 نمودار 3-12-1 روند تغییرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های ثابت سال 1376 103 نمودار 3-12-2 روند همزمان تغییرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های ثابت و تغییرات حجم حقیقی پول 103 نمودار 3-12-3 روند همزمان تغییرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های ثابت حجم حقیقی پول 104 نمودار 3-13-1 روند تغییرات مقیاس نرخ ارز 106 نمودار 3-13-2 روند همزمان تغییرات مقیاس نرخ ارز و تغییرات حجم حقیقی پول 107 نمودار 3-13-3 روند همزمان تغییرات مقیاس نرخ ارز و حجم حقیقی پول 107