مبانی نظری تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نظارت و کنترل اثر قیمتی یکی از پویاترین حوزه های پژوهشی در شرکت های تجاری بوده و به سرعت در حال گسترش است. اثر قیمتی معاملات بلوک بطور گسترده در مطالعات مورد توجه قرار گرفته است و بطور معمول به دو جزء دائمی و موقت طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شده است. جزء دائمی تغییرات قیمت با توجه به محتوای اطلاعات معامله است.

در حالیکه اثر قیمتی موقت، تغییر قیمت به دلیل اختلاف های بازار مانند اثر نقد شوندگی و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. لذا بررسی اثرات معاملات بلوک می تواند در درک چگونگی پاسخ بازار مفید واقع شود. تمرکز این مطالعه بر تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بر اساس بررسیهای به عمل آمده تا کنون تحقیقی در این زمینه در ایران انجام نشده است.

فهرست مطالب
چکیده پایان نامه

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-2- مبانی نظری 11
2-2-1 تاریخچه بورس اوراق بهادار و چگونگی ایجاد آن 11
2-2-2- تعریف بورس اوراق بهادار 11
2-2-3- بورس اوراق بهادار و نقش آن در توسعه اقتصادی 12
2-2-4- معامله بلوک 14
2-2-5- قیمت سهام 14
2-2-5-1- تغییر قیمت سهام 15
2-2-5-2- نوسان قیمت سهام 17
2-2-6- عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام 18
2-2-7- اثر قیمتی 19
2-2-8- تصمیم گیری برای سرمایه گذاری 20
2-3- مروری بر تحقیقات گذشته 20
2-4- خلاصه فصل 24

منابع و مأخذ
الف- منابع فارسی
ب- منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی