پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران

این پایان نامه در مورد پولشویی و با عنوان پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران می باشد. هدف از این پایان نامه شناسایی جرایم پولشویی در بانکها می باشد. پولشویی یعنی فرایند تبدیل پول نقد یا سایر دارایی‌‌هایی که از فعالیت جنایتکارانه ناشی شده است، با این هدف که وانمود شود این دارایی‌‌ها از یک منبع قانونی و مشروع حاصل شده اند .

دولت‌‌ها در چند دهه اخیر دریافتند روش‌‌های سنتی در برخورد با جرایم کافی نیست و یکی از روش‌‌های موثر در کشف جرایم، نظارت بر نحوه هزینه کرد وجوه در کشور‌هاست. در روش سنتی مبارزه با جرایم، توجه بیشتر بر جلوگیری از وقوع جرم منشأ بود و پس از آنکه جرمی صورت میگرفت مجرم به راحتی میتوانست نسبت به مصرف منافع حاصله از آن با پوشش‌‌های ساده اقدام نماید. امّا اکنون دولت‌ها با تصویب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی سعی می‌کنند راه‌‌های مصرف وجوه حاصل از جرایم را قابل شناسائی و ردیابی سازند.

فهرست مطالب

1 فصل اول کلیات تحقیق 1
1‌.1‌ تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق 2
1‌.2‌ اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1‌.3‌ اهداف پژوهش 4
1‌.4‌ روش پژوهش 5
1‌.5‌ جامعۀ تحقیق 5

2 فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو دیباچه 8
2‌.1‌ پولشویی و بررسی ابعاد آن 10
2‌.1‌.1‌ مفهوم پولشویی 10
2‌.1‌.2‌ تاریخچه و خاستگاه پولشویی 11
2‌.1‌.3‌ ایران و ریسک پولشويي 13
2‌.1‌.4‌ انواع پولشويي 14
2‌.1‌.5‌ مراحل پولشويي 14
2‌.1‌.6‌ روش‌‌های پولشويي 16

2‌.1‌.8‌ ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشويي 24
2‌.1‌.9‌ روش‌های مبارزه با پولشویی 25
2‌.1‌.10‌ وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی 33
2‌.1‌.11‌ انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک 42
2‌.2‌ داده‌کاوی 46
2‌.2‌.1‌ تاریخچه داده‌کاوی 46
2‌.2‌.2‌ چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی 48
2‌.2‌.3‌ کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی 51

2‌.2‌.5‌ رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی 60
2‌.2‌.6‌ برخی تحقیقات مرتبط 67
2‌.3‌ جمع بندی 71

3‌.1‌ روش‌شناسی تحقیق 76
3‌.1‌.1‌ روش تحقیق 76
3‌.2‌ شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها 78
3‌.2‌.1‌ بررسی داده‌‌های قابل دریافت 78
3‌.2‌.2‌ بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك 79
3‌.2‌.3‌ بررسی محدودیت‌‌های بانك در ارائه اطلاعات 79
3‌.2‌.4‌ بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی 79
3.2.5 مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه . 80
3.2.6 ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی . 80
3.2.7 حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات . 81
3‌.2‌.8‌ آمایش داده‌‌ها 81
3.3 جامعه نظری و روش نمونه‌گیری 82
3‌.4‌ مفروضات تحقیق 83
3‌.5‌ شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 84
3‌.5‌.1‌ مرور پیشینه تحقیق 84
3‌.5‌.2‌ نظرخواهی از خبرگان 85
3‌.5‌.3‌ بررسی اسناد و مدارک آرشیوی 94
3‌.5‌.4‌ طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی 98
3‌.5‌.5‌ جمع بندی 106

4 فصل چهارم اجراي تحقیق دیباچه 107
4‌.1‌ جزئیات پیاده‌سازی مدل 108
4‌.1‌.1‌ آمایش داده‌‌ها 108
4‌.1‌.2‌ دسته بندی اطلاعات براساس شاخص‌های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک 109
4‌.1‌.3‌ فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب 112
4‌.1‌.4‌ خوشه بندی 116
4‌.1‌.5‌ اجرای الگوریتم نظارت‌شده 127
4‌.1‌.6‌ جمع‌آوری نتایج 129
4‌.2‌ ارزیابی 129
4‌.2‌.1‌ نحوه تست 130
4‌.2‌.2‌ محاسبه معیار‌های Precision، Recall، Specificity و Sensitivity 131
4‌.3‌ نتیجه گیری 133

5 فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری دیباچه 134
5‌.1‌ نتیجه گیری 135
5‌.2‌ محدودیت‌های پژوهش 137
5‌.3‌ پیشنهاد برای پژوهش‌‌های آینده 138
6 مراجع 140

فهرست شکل‌ها
شکل ‏2 1 مدل CRISP-DM 34

شکل ‏3 1 فلوچارت کشف موارد پولشوئی با داده‌کاوی 72
شکل ‏4 1 توزیع شاخص MLI 79
شکل ‏4 2 توزیع شاخص MLISQR 79
شکل ‏4 3 نمودار واریز نقدی مشتریان 80
شکل ‏4 4 مراحل ایجاد شاخص MLISQR 81
شکل ‏4 5 جدول داده‌‌های تفکیك شده بر اساس شاخص پولشویی(MLISQR) 82
شکل ‏4 6 هیستوگرام مجموع واریز در خوشه‌بندی ای‌ام 84
شکل ‏4 7 هیستوگرام مجموع برداشت در خوشه بندی ای‌ام 84
شکل ‏4 8 هیستوگرام تعداد واریز در خوشه بندی ای‌ام 85
شکل ‏4 9 هیستوگرام تعداد برداشت در خوشه بندی ای‌ام 85
شکل ‏4 10 خوشه‌بندی توسط کامینز، کوهنن، گروه متناظر 86
شکل ‏4 11 خوشه بندی گروه متناظر مدل اول 87
شکل ‏4 12 خوشه بندی گروه متناظر مدل دوم 88
شکل ‏4 13 خوشه‌بندی گروه متناظر مدل سوم 89
شکل ‏4 14 جدا کردن خوشه اکثریت 90
شکل ‏4 15 خوشه‌بندی توسط کامینز و کوهنن 91
شکل ‏4 16 اجرای الگوریتم‌‌های نظارت‌شده 93

فهرست جداول
جدول ‏4 1 معیار‌های ارزیابی 95
جدول ‏4 2 محاسبه معیار‌های ارزیابی برای شبکه عصبی 95