ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از تحلیل پوششی داده

مقدمه

بانک‌های کشور برای رقابت و ادامه حیات در محیط پویا، نیازمند ارزیابی مداوم شعب خود و تجدید سازمان‌دهی آن‌ها با توجه به نتایج ارزیابی می‌باشد. برای ارزیابی عملکرد و پی بردن به کارایی و ناکارایی واحدهای تصمیم‌گیری روش‌های مختلفی وجود داشت که اغلب تجربی و غیراستاندارد بوده و عموماً تنها ستاده‌های بانک را ملاک ارزیابی قرار می‌دهند. لذا محقق روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها که یک روش غیر پارامتری بوده و به مقایسه نسبت ستاده‌ها به داده‌ها می‌پردازد را انتخاب کرد.

برای انجام این روش بایستی ورودی‌ها و خروجی‌ها را برای هر شعب مشخص و مقدار آن را در مدل جایگذاری کنیم. در پژوهش حاضر از هشت مدل از انواع مدل‌هاي تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، يعني مدل‌هاي BCC، CCR، MSE، MAD، MAX، مدل پیشنهادی رضوی، مدل پیشنهادی ماکویی و مدل Minmax استفاده گرديده است. بهره‌گیری از مدل‌های غیر کلاسیک به آن جهت است كه این مدل‌ها بر اساس مدل برنامه‌ريزي آرماني و اوزان مشترک، نسبت به مدل‌هاي كلاسيك از توانايي بالاتري در قدرت تفکیک‌پذیری و ارائه وزن‌هاي واقعي برخوردار هستند.

تشكيل مدل هر يك از شعب با جايگذاري ورودی‌ها و خروجی‌های شعب در مدل موردنظر و با كمك نرم‌افزار LINGO انجام گرفت؛ كه منجر به مقايسه شعبه موردنظر با ساير شعب شد و درنتیجه کارایی آن تعيين گرديد. شعبي كه کارایی آن‌ها برابر يك باشند، شعب كارا و ساير شعب غيركارا تلقي می‌گردند.واحدهاي تصمیم‌گیری را می‌توان بر اساس کارایی هر يك به ترتيب صعودي يا نزولي رتبه‌بندی نمود. اين رتبه‌بندی در مورد واحدهاي غیرکارا امکان‌پذیر است، اما در خصوص واحدهاي كارا كه کارایی آن‌ها برابر يك می‌باشند، بایستی از یکی از روش‌های رتبه‌بندی واحدهاي كارا استفاده نمود. روش اندرسون- پترسون يكي از روش‌های مذكور است كه در اين پژوهش از آن استفاده شده است.

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت شهر تهران با تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده
امروزه محاسبه کارایی در سازمان‌ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به‌منظور مقایسه میزان رقابت‌پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین اهداف برای هر بانک، کارا بودن شعب آن می‌باشد. این پژوهش برای ارزیابی عملکرد و پی بردن به کارایی یا عدم کارایی شعب بانک ملت، ارائه گردیده است. برای این امر 30 شعبه که در شهر تهران واقع شده‌اند، و اطلاعات آنها در دسترس بوده، انتخاب و با روش‌های مختلف تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، تحلیل شدند.

در تحلیل‌پوششی‌داده‌ها ملزم به مشخص کردن ورودی‌ها و خروجی‌ها می‌باشیم که از هزینه عملیاتی، هزینه سود پرداختنی، هزینه سرمایه‌ای و دارایی‌های ثابت هر شعبه به‌عنوان ورودی و سپرده‌ها، کارمزد و تسهیلات هر شعبه به‌عنوان خروجی، استفاده شده است. برای محاسبه کارایی شعب بانک ملت در روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها از مدل کلاسیک CCR استفاده شده است ولی با توجه به مشکلات اساسی این روش‌، از مدل‌های پیشنهادی کائو و هانگ، رضوی و همکارانش، ماکویی و همکارانش و MinMax، استفاده گردیده است. در فرایند پژوهش، در هر مدل فوق، شعب کارا و ناکارا تمیز داده شده‌اند و ضرایب کارایی برای هر شعبه محاسبه گردیده است. سپس مدل‌های مختلف با یکدیگر مقایسه و بهترین مدل انتخاب شده است و شعب مرجع در بهترین مدل به‌ عنوان ملاک کارایی برای شعب ناکارا تعیین گردید.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، کارایی 

بیان موضوع
امروزه بحث ارزیابی عملکرد شعب بانک و تأثیری که شعب بر عملکرد کل موسسه دارد، بسیار چالش‌برانگیز و حائز اهمیت است. بانک ‌ها با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم‌انداز، ملزم به پاسخگويي به مشتريان، ارباب‌رجوع و ذينفعان هستند تا به هدف اصلی خود که سودآوري و رضايت مشتري است دست یابد. بانک‌ها برای رسیدن به هدفشان ملزم به ارزیابی دقیق شعب خود هستند تا بتوانند از این طریق شعب ناکارا، کمبودها و ضعف‌هایشان را شناسایی کنند و جهت بهبود و رسیدن به کارایی، اقدامات لازم را انجام دهند.

برای رسیدن به این امر احتیاج به تکنیک مناسب و دقیق ارزیابی عملکرد می‌باشد که در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد.تحلیل‌پوششی‌داده‌ها تکنیکی نا پارامتريک براي سنجش و ارزيابي کارايي نسبي مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده با ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه است. این روش دارای مدل های مختلفی است که معروف‌ترین آن مدل‌های کلاسیک CCR و BCC می‌باشند. این مدل‌ها در تفکیک‌پذیری شعب از نظر کارایی و شناسایی کمبودها و ضعف ها ضعیف هستند و تعداد زیادی از شعب ناکارا را کارا در نظر می‌گیرند. بنابراین بانک‌ها با استفاده از این مدل‌ها قادر به شناسایی دقیق شعب خود نخواهند بود.
انتخاب بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد شعب، از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا این پژوهش سعی دارد با استفاده از مدل‌های دیگر تحلیل پوششی داده‌ها، مدل مناسب را شناسایی و شعب کارا را احصاء کند تا بانک ها از این طریق قادر به تشخیص دقیق شعب ناکارا و علل آن باشند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4 اهداف پژوهش 5
1-5 فرضیه پژوهش 6
1-6 سؤال‌های پژوهش 6
1-7 نوع و روش پژوهش 6
1-8 جامعه آماری 6
1-9 تعریف واژگان کلیدی 6

فصل دوم: ادبیات موضوع
2-1 مقدمه 9
2-2 کارايی 9
2-2-1 انواع کارایی 11
2-2-1-1 کارایی فني يا تكنيكي 11
2-2-1-2 کارایی تخصيصي 11
2-2-1-3- کارایی اقتصادی 12
2-2-1-4 کارایی ساختاری 12
2-2-1-5 کارایی مقیاس 13
2-3 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها: 14
2-3-1 تاریخچه تحلیل‌پوششی‌داده‌ها 15
2-3-2 مزایای تحلیل‌پوششی‌داده‌ها 16
2-3-3 معایب تحلیل‌پوششی‌داده‌ها 17
2-3-4 مدل‌ CCR 17
2-3-4-1 مدل نسبت CCR (ورودی محور) 19
2-3-4-2 مدل مضربی CCR (ورودی محور) 20
2-3-4-3 مدل پوششی CCR (ورودی محور) 20
2-3-4-4 مدل‌های ورودی محور و خروجی محور 21
2ـ3-4-5 بازده مقياس 22
2ـ3-4-5ـ1 بازده ثابت به مقياس 22
2ـ3-4-5ـ2 بازده متغير به مقياس 23
2ـ3-5 مدل BCC 23
2ـ3-5ـ1 مدل مضربي BCC (ورودي محور) 23
2ـ3-5ـ2 مدل پوششي BCC (ورودي محور) 24
2ـ3-5-3 مدل پوششي BCC (خروجي محور) 25
2ـ3-6 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و مدل برنامه‌ريزي آرماني 25
2-3-6-1مدل DEA باهدف حداقل كردن متغير انحرافي 26
2ـ3-6-2 مدل DEA باهدف حداقل كردن مجموع متغيرهاي انحرافي 26
2ـ3-6-3 مدل DEA باهدف حداقل كردن حداكثر ميزان انحراف 27
2-3-7 اوزان مشترک 27
2-3-7-1مدل پيشنهادي رضوی براي محاسبه اوزان مشترك 29
2-3-7-2 مدل پیشنهادی ماکویی 30
2-3-7-3 مدل پیشنهادی کائو و هانگ 30
2ـ3-8 روش‌هاي رتبه‌بندي واحدهاي كارا 31
2ـ3-8-1 مدل اندرسون و پترسون 32
2ـ3-8ـ2 رتبه‌بندي كامل با استفاده از DEA / AHP 32
2ـ4 الگوبرداری در DEA 34
2ـ5 سوابق مطالعاتي 35
2ـ5-1 مطالعات انجام‌شده در حوزه بانكي 35
2ـ5-2 تحليل پوشش داده‌ها، تحقيقات انجام‌شده در حوزه بانكي 37
2ـ5-3 نتیجه‌گیری در سوابق مطالعاتی 40
 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 43
3-2 تاریخچه بانک ملت 43
3-3 روش تحقیق 44
3-4 شیوه و ابزار جمع‌آوری اطلاعات 45
3-5 تعیین ورودی‌ها و خروجی‌ها 46
3-5-1 ورودی‌ها 46
3-5-2 خروجی‌ها 47
3-6 مدل‌های بکاررفته در پژوهش 48
3-7 انتخاب نرم‌افزار برای حل مدل‌ها 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه 51
4-2 پارامترها و شاخص‌های مدل 51
4-3 رویکرد اول: ساخت و حل مدل CCR 53
4-3-1 ارائه یک مدل CCR برای شعبه 30 و نتیجه حل آن 54
4-3-2 ارائه نتایج حل مدل CCR برای کل شعب 55
4-4 رویکرد دوم: ساخت و حل مدل پیشنهادی ماکویی 57
4-4-1 ارائه مدل پیشنهادی ماکویی و نتیجه آن 57
4-4-1 حل مدل اوزان مشترک ماکویی 61
4-5 ضریب همبستگی اسپیرمن 61

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
5-1 مقدمه 68
5-2 نتیجه‌گیری 68
5-3 پیشنهادات کاربردی 71
5-4 پیشنهادهایی برای محققین آینده 72
5-5 محدودیت‌های پژوهش 73

منابع 74
پیوست‌ها 78
 

فهرست جداول
جدول 4-1 ورودی و خروجی‌های شعب بانک ملت 52
جدول 4-2 کارایی شعب بانک 55
جدول 4-3 اوزان مشترک ورودی‌ها و خروجی‌ها 62
جدول 4-4 کارایی شعب 62
جدول 4-5 مقادیر کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری مختلف مدل‌ها 63
جدول 4-6 رتبه‌بندی شعب در هر مدل 64
جدول 4-7 مقادیر rs میان CCR و سایر مدل‌ها 66 جدول 5-1 متوسط کارایی در هر مدل 70
جدول 5-2 تعداد واحدهای کارا در هر مدل 71

فهرست اشکال
شكل 1-1- محاسبه انواع کارایی به روش فارل 10