ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک ملت با DEA

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت شهر تهران با تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده
امروزه محاسبه کارایی در سازمان‌ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به‌منظور مقایسه میزان رقابت‌پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین اهداف برای هر بانک، کارا بودن شعب آن می‌باشد. این پژوهش برای ارزیابی عملکرد و پی بردن به کارایی یا عدم کارایی شعب بانک ملت، ارائه گردیده است. برای این امر 30 شعبه که در شهر تهران واقع شده‌اند، و اطلاعات آنها در دسترس بوده، انتخاب و با روش‌های مختلف تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، تحلیل شدند.

در تحلیل‌پوششی‌داده‌ها ملزم به مشخص کردن ورودی‌ها و خروجی‌ها می‌باشیم که از هزینه عملیاتی، هزینه سود پرداختنی، هزینه سرمایه‌ای و دارایی‌های ثابت هر شعبه به‌عنوان ورودی و سپرده‌ها، کارمزد و تسهیلات هر شعبه به‌عنوان خروجی، استفاده شده است. برای محاسبه کارایی شعب بانک ملت در روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها از مدل کلاسیک CCR استفاده شده است ولی با توجه به مشکلات اساسی این روش‌، از مدل‌های پیشنهادی کائو و هانگ، رضوی و همکارانش، ماکویی و همکارانش و MinMax، استفاده گردیده است. در فرایند پژوهش، در هر مدل فوق، شعب کارا و ناکارا تمیز داده شده‌اند و ضرایب کارایی برای هر شعبه محاسبه گردیده است. سپس مدل‌های مختلف با یکدیگر مقایسه و بهترین مدل انتخاب شده است و شعب مرجع در بهترین مدل به‌ عنوان ملاک کارایی برای شعب ناکارا تعیین گردید.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، کارایی 

بیان موضوع
امروزه بحث ارزیابی عملکرد شعب بانک و تأثیری که شعب بر عملکرد کل موسسه دارد، بسیار چالش‌برانگیز و حائز اهمیت است. بانک ‌ها با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم‌انداز، ملزم به پاسخگويي به مشتريان، ارباب‌رجوع و ذينفعان هستند تا به هدف اصلی خود که سودآوري و رضايت مشتري است دست یابد. بانک‌ها برای رسیدن به هدفشان ملزم به ارزیابی دقیق شعب خود هستند تا بتوانند از این طریق شعب ناکارا، کمبودها و ضعف‌هایشان را شناسایی کنند و جهت بهبود و رسیدن به کارایی، اقدامات لازم را انجام دهند.

برای رسیدن به این امر احتیاج به تکنیک مناسب و دقیق ارزیابی عملکرد می‌باشد که در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد.تحلیل‌پوششی‌داده‌ها تکنیکی نا پارامتريک براي سنجش و ارزيابي کارايي نسبي مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده با ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه است. این روش دارای مدل های مختلفی است که معروف‌ترین آن مدل‌های کلاسیک CCR و BCC می‌باشند. این مدل‌ها در تفکیک‌پذیری شعب از نظر کارایی و شناسایی کمبودها و ضعف ها ضعیف هستند و تعداد زیادی از شعب ناکارا را کارا در نظر می‌گیرند. بنابراین بانک‌ها با استفاده از این مدل‌ها قادر به شناسایی دقیق شعب خود نخواهند بود.
انتخاب بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد شعب، از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا این پژوهش سعی دارد با استفاده از مدل‌های دیگر تحلیل پوششی داده‌ها، مدل مناسب را شناسایی و شعب کارا را احصاء کند تا بانک ها از این طریق قادر به تشخیص دقیق شعب ناکارا و علل آن باشند.

مقدمه

در این پژوهش، اطلاعات 30 شعبه بانک ملت در حومه شهر تهران، در اختیار محقق قرار داشت. در ابتدا از داده‌ها به علت بسیار بزرگ بودن و بسیار کوچک کردن اوزان‌ ورودی‌ها و خروجی‌های نسبی DMUها، میانگین نسبی گرفته شد. روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها با دو فرض بازده ثابت به مقیاس و بازده متغیر به مقیاس، سنجش را انجام می‌دهد که در روش بازدهی متغیر نسبت به مقیاس فرض آن است که امکان بهره‌مندی را از صرفه‌های اقتصادی حاصل از مقیاس وجود دارد. در پژوهش برای تعیین میزان کارایی شعب بانک ملت از فرض بازده ثابت به مقیاس استفاده شده است تا از این طریق محاسبه مدل‌های دیگر پژوهش امکان‌پذیر باشد بنابراین مدل‌ CCR برای تمامی شعب محاسبه شده است. در مدل CCR، 16 شعبه به‌عنوان شعب کارا معرفی گردیده‌اند.

بعد از حل مدل CCR تعداد زیادی از شعب موردبررسی کارا معرفی شدند و لذا نتایج غیرقابل اتکا گردید. برای حل این مشکل از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها بر اساس مدل برنامه‌ریزی آرمانی و محاسبه اوزان مشترک استفاده شد که نسبت به مدل‌های کلاسیک از توانایی و قدرت تفکیک بیشتری برخوردار است و نتایج بهتری (شعب کارای کمتر) را بدست می‌دهند؛ بنابراین این مدل‌ها مبنای بررسی‌ها قرار گرفته‌اند.

در مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها امکان دو نوع جهت‌گیری با ماهیت ورودی محور و خروجی محور وجود دارد. در مدل‌های ورودی محور واحدهای تصمیم‌گیرنده در پی آن هستند که با کمترین میزان ورودی ممکن، مقدار مشخصی خروجی تولید کنند که در این حالت ورودی‌ها قابل‌کنترل هستند. در مدل‌های خروجی محور، واحدهای تصمیم‌گیرنده در پی آن هستند که با مقدار مشخصی ورودی، بیشترین میزان خروجی ممکن را تولید کنند. در این پژوهش رویکرد ورودی محور جهت انجام ارزیابی موردتوجه قرار گرفته است، زیرا کنترل مدیریت بر ورودی‌ها بیشتر می‌باشد.

در این پژوهش بر اساس مفاهیم برنامه‌ریزی آرمانی مدل‌هایی برای محاسبه اوزان مشترک به‌منظور سنجش کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری همسان ارائه گردید. مدل پیشنهادی رضوی و مدل ماکویی پاسخگوی برخی مسائل پیرامون مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها می‌باشد و کاربرد این مدل‌ها و جذابیت نتایج آن‌ها برای مدیران سازمانی را افزایش می‌دهد. در مدل پیشنهادی، متغیر تصمیم همان اوزان مشترک معیارهای ورودی و خروجی بودند. این مدل مجموعه‌ای از اوزان معیارهای ورودی و خروجی ناشی از حل یک مدل اولیه تحلیل‌پوششی‌داده‌ها بر روی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیری برازش می‌شود که همان ورودی مدل را شکل می‌دهد. خروجی‌های مدل نیز مجموعه‌ای از اوزان مشترک معیارهای ورودی و خروجی برای محاسبه کارایی نسبی است.

دو ویژگی اصلی این مدل عبارت‌اند از:

(1) نتایج مدل حاضر در مقایسه با نتایج مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها تمایز بیشتری را میان واحدهای تصمیم‌گیری قائل می‌شوند و (2) رتبه‌بندی نهایی حاصل از کاربرد این مدل بر اساس اوزان مشترک حاصل از مدل می‌باشد که مقبولیت نتایج مدل‌ در میان تصمیم‌گیرندگان را افزایش می‌دهد. همچنین بر اساس معیار حداقل یک واحد تصمیم‌گیری کارا نتایج مدل از اعتبار برخوردار است. امتیاز دیگر این مدل منطق ساده و شفاف آن است که سعی در کمینه‌سازی انحراف مقادیر اوزان مشترک از مقادیر مدل اولیه دارد. همچنین شکل برنامه‌ریزی خطی این مدل در مقایسه با برنامه‌ریزی غیرخطی برخی مدل‌های دیگر، نظیر کائو و هانگ، باعث سادگی در کاربرد آن می‌گردد. در مدل رضوی 3 شعبه و در مدل ماکویی، 6 شعبه کارا شدند.

مدل کائو و هانگ نیز مبتنی بر اوزان مشترک است. مقدار کارایی محاسبه‌شده از مدل DEA استاندارد، مقدار ایده‌آل برای هر واحد تصمیم‌گیری می‌باشد. این روش نسبت به مدل‌های پیشنهادی رضوی و ماکویی پیچیدگی بیشتری را داراست. برای pهای 1و 2 و بینهایت به ترتیب مدل‌های MAD و MSE و MAX حاصل شد. در مدل MAD، 5 شعبه، در مدل MSE، 5 شعبه و در مدل MAX، 4 شعبه کارا شدند.

در این پژوهش، 7 مدل از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها انتخاب شده‌اند و با هریک از آن‌ها شعب کارا و ناکارا در هرکدام مشخص گردید. با توجه به اینکه یکی از اهداف پژوهش انتخاب بهترین مدل ارزیابی عملکرد بود، مدل MAX از مدل‌های پیشنهادی کائو و هانگ، به علت تفکیک‌پذیری بالا و بدلیل بیشترین ضریب همبستگی با مدل CCR، به‌عنوان بهترین مدل انتخاب شد. در این مدل فقط 2 شعبه به‌عنوان واحدهای کارا محاسبه شده‌اند.مدل MAX با ضریب همبستگی 58/0، بیشترین همبستگی را با مدل CCR داشته و این نشان دهنده توانایی و اعتبار نتایج مدل MAX است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4 اهداف پژوهش 5
1-5 فرضیه پژوهش 6
1-6 سؤال‌های پژوهش 6
1-7 نوع و روش پژوهش 6
1-8 جامعه آماری 6
1-9 تعریف واژگان کلیدی 6

فصل دوم: ادبیات موضوع
2-1 مقدمه 9
2-2 کارايی 9
2-2-1 انواع کارایی 11
2-2-1-1 کارایی فني يا تكنيكي 11
2-2-1-2 کارایی تخصيصي 11
2-2-1-3- کارایی اقتصادی 12
2-2-1-4 کارایی ساختاری 12
2-2-1-5 کارایی مقیاس 13
2-3 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها: 14
2-3-1 تاریخچه تحلیل‌پوششی‌داده‌ها 15
2-3-2 مزایای تحلیل‌پوششی‌داده‌ها 16
2-3-3 معایب تحلیل‌پوششی‌داده‌ها 17
2-3-4 مدل‌ CCR 17
2-3-4-1 مدل نسبت CCR (ورودی محور) 19
2-3-4-2 مدل مضربی CCR (ورودی محور) 20
2-3-4-3 مدل پوششی CCR (ورودی محور) 20
2-3-4-4 مدل‌های ورودی محور و خروجی محور 21
2ـ3-4-5 بازده مقياس 22
2ـ3-4-5ـ1 بازده ثابت به مقياس 22
2ـ3-4-5ـ2 بازده متغير به مقياس 23
2ـ3-5 مدل BCC 23
2ـ3-5ـ1 مدل مضربي BCC (ورودي محور) 23
2ـ3-5ـ2 مدل پوششي BCC (ورودي محور) 24
2ـ3-5-3 مدل پوششي BCC (خروجي محور) 25
2ـ3-6 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و مدل برنامه‌ريزي آرماني 25
2-3-6-1مدل DEA باهدف حداقل كردن متغير انحرافي 26
2ـ3-6-2 مدل DEA باهدف حداقل كردن مجموع متغيرهاي انحرافي 26
2ـ3-6-3 مدل DEA باهدف حداقل كردن حداكثر ميزان انحراف 27
2-3-7 اوزان مشترک 27
2-3-7-1مدل پيشنهادي رضوی براي محاسبه اوزان مشترك 29
2-3-7-2 مدل پیشنهادی ماکویی 30
2-3-7-3 مدل پیشنهادی کائو و هانگ 30
2ـ3-8 روش‌هاي رتبه‌بندي واحدهاي كارا 31
2ـ3-8-1 مدل اندرسون و پترسون 32
2ـ3-8ـ2 رتبه‌بندي كامل با استفاده از DEA / AHP 32
2ـ4 الگوبرداری در DEA 34
2ـ5 سوابق مطالعاتي 35
2ـ5-1 مطالعات انجام‌شده در حوزه بانكي 35
2ـ5-2 تحليل پوشش داده‌ها، تحقيقات انجام‌شده در حوزه بانكي 37
2ـ5-3 نتیجه‌گیری در سوابق مطالعاتی 40
 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 43
3-2 تاریخچه بانک ملت 43
3-3 روش تحقیق 44
3-4 شیوه و ابزار جمع‌آوری اطلاعات 45
3-5 تعیین ورودی‌ها و خروجی‌ها 46
3-5-1 ورودی‌ها 46
3-5-2 خروجی‌ها 47
3-6 مدل‌های بکاررفته در پژوهش 48
3-7 انتخاب نرم‌افزار برای حل مدل‌ها 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه 51
4-2 پارامترها و شاخص‌های مدل 51
4-3 رویکرد اول: ساخت و حل مدل CCR 53
4-3-1 ارائه یک مدل CCR برای شعبه 30 و نتیجه حل آن 54
4-3-2 ارائه نتایج حل مدل CCR برای کل شعب 55
4-4 رویکرد دوم: ساخت و حل مدل پیشنهادی ماکویی 57
4-4-1 ارائه مدل پیشنهادی ماکویی و نتیجه آن 57
4-4-1 حل مدل اوزان مشترک ماکویی 61
4-5 ضریب همبستگی اسپیرمن 61

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
5-1 مقدمه 68
5-2 نتیجه‌گیری 68
5-3 پیشنهادات کاربردی 71
5-4 پیشنهادهایی برای محققین آینده 72
5-5 محدودیت‌های پژوهش 73

منابع 74
پیوست‌ها 78
 

فهرست جداول
جدول 4-1 ورودی و خروجی‌های شعب بانک ملت 52
جدول 4-2 کارایی شعب بانک 55
جدول 4-3 اوزان مشترک ورودی‌ها و خروجی‌ها 62
جدول 4-4 کارایی شعب 62
جدول 4-5 مقادیر کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری مختلف مدل‌ها 63
جدول 4-6 رتبه‌بندی شعب در هر مدل 64
جدول 4-7 مقادیر rs میان CCR و سایر مدل‌ها 66 جدول 5-1 متوسط کارایی در هر مدل 70
جدول 5-2 تعداد واحدهای کارا در هر مدل 71

فهرست اشکال
شكل 1-1- محاسبه انواع کارایی به روش فارل 10