عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

اقتصاد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد عوامل موثر بر نقدینگی بانکها (مطالعه موردی:بانک توسعه صادرات ایران) *پایان نامه بصورت رایگان ضمیمه شده است:) چكیده: مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقد شوندگی نسبتاً پایینی دارند.مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید. عنوان این تحقیق "بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند: منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد. کلید واژه ها: نقدینگی منابع و مصارف مدیریت نقدینگی رگرسیون چندگانه بانک توسعه صادرات ایران مقدمه: مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود.همچنین نگهداری نقدینگی بیشتر، هر چند موجب کاهش ریسک می شود، ولی فرصتهای سرمایه گذاری را از بانک گرفته و باعث کاهش بازدهی منابع بانک خواهد شد. مدیریت نقدینگی شامل پیش بینی نیازهای بانک در مقاطع مختلف و تأمین این نیازها با حداقل هزینه ممکن است. نگهداری دارائیهای نقد شونده به منظور کسب اطمینان از وجود جریانهای مالی جهت پرداخت به متقاضیان سبب کاهش فرصتهای سرمایه گذاری برای بانک می گردد. علاوه بر این مدیریت هوشمند نقدینگی بانک را قادر خواهد ساخت تا به موقع و بدون خطا جوابگوی نیازهای مشتریان باشد. این امر سبب افزایش اعتبار نزد مشتریان و جامعه می شود. در مواقع کسری نقدینگی، استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه به صورت بلند مدت به دلیل نرخ بالای سود آنها، توان سود آوری بانک را کاهش می دهد. لذا با برآورد به موقع نیازهای نقدی سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات از طریق مدیریت نقدینگی و ایجاد یک محدوده امن نقدینگی با صرف کمترین هزینه، می توان سودآوری بانک را حفظ نمود. هیچ بانکی قادر نخواهد بود مقدار دقیق نیاز به نقدینگی را در آینده پیش بینی نماید. بنابراین بانکها باید همواره به ابزارهای کنترل نقدینگی مجهز باشند. لذا با شناخت از جریان اصلی نقدینگی، بانکها باید نظامی را جهت برنامه ریزی نقدی خود پیاده نمایند. با استفاده از این برنامه ریزی ها می توان نیاز به نقدینگی را کاهش داده و عملیات عادی بانک را با به کارگیری مقادیر کمتری از نقدینگی اداره نمود (عرب مازارو قنبری، 1378، 150)1. وجوه نقد سیال ترین نوع دارایی واحد اقتصادی می باشد كه مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مازاد یا كسری نقدینگی سازمان را با مسائلی مواجه می سازد كه هر كدام هزینه هایی را بر سازمان متحمل می سازد. شناخت جریان ورودی و خروجی نقدینگی و عوامل عمده تأثیر گذار بر این جریان برای مدیریت نقدینگی بسیار كارگشا خواهد بود. با شناسایی عوامل ورودی و خروجی و استفاده از روشهای آماری نظیر رگرسیون چندگانه می توان سیستم منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی را بهتر اداره نمود. در این تحقیق پس از معرفی اجزای منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ایران به شناسایی عوامل عمده تأثیرگذار روی نقدینگی این بانك با بهره گیری از رگرسیون چندگانه پرداخته خواهد شد. وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیقی دارد تا دستیابی به اهداف واحد را با سرعت و کیفیت بهتری میسر کند. کمبود یا مازاد نقدینگی واحد را با مسائلی مواجه می سازد که لزوم مدیریتی کارا در این بخش را هویدا می سازد. در بحث نقدینگی باید برای وجوه مازاد برنامه ای تدوین کرد تا حداکثر بازدهی را از این بخش بدست آورده و در ضمن آن از وقوع کمبود نقدینگی و تبعات پس از آن جلوگیری کرد. در این تحقیق، تأثیر منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به عنوان ورودی ها و خروجی ها، بر بخش نقدینگی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 - تاریخچه مطالعاتی 4 3-1- بیان مسأله 11 4-1- چارچوب نظری تحقیق 13 5-1- فرضیه های تحقیق 14 6-1- اهداف تحقیق 15 7-1- ضرورت انجام تحقیق 16 8-1- حدود مطالعاتی 16 9-1- متغیرهای مستقل و وابسته 16 10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها 17 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 20 2-2نقدینگی در بانك 20 2-2- نقدینگی دارایی ها: 22 3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی 22 4-2- مدل های نقدینگی 23 1-4-2- مدل دوره نگهداری 24 2-4-2- مدل ویلیام بومول 24 3-4-2- مدل میلر و اور 25 4-4-2- مدل برانک 25 5-4-2- مدل استون 25 6-4-2- مدل وایت و نورمن 25 7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک 26 8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر 26 9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه 26 10-4-2- مدل مدیریت پول 26 11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای 26 5-2- مدیریت نقدینگی 27 6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی 28 7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی 29 1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانك 29 2-7-2- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه 30 3-7-2- مدیریت دسترسی به بازار 33 4-7-2- برنامه ریزی احتیاطی 33 8-2- وظایف مدیر نقدینگی 34 9-2- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی 34 1-9-2- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها 35 1-1-9-2- تئوری وام تجاری 35 2-1-9-2- تئوری تبدیل پذیری 35 3-1-9-2- تئوری درآمد مورد انتظار 36 4-1-9-2- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها 36 5-1-9-2- ویژگی های دارایی های نقد 36 2-9-2- خط مشی مدیریت بدهی ها 37 3-9-2- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها) 38 4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد 38 10-2- انواع نیازهای نقدینگی 38 1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران 38 2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان 39 3-10-2- ذخیره قانونی 39 11-2- تقاضا و تأمین نقدینگی 39 12-2- اولویت های تخصیص منابع 42 1-12-2- ذخایر اولیه 42 2-12-2- ذخایر ثانویه 43 3-12-2- ذخایر ثالثیه 43 1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع 43 2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش 43 3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار 43 13-2- مدیریت منابع بانک ها 44 1-13-2- روش ادغام وجوه 44 2-13-2- روش تبدیل وجوه 46 3-13-2- روش برنامه ریزی خطی 47 4-13-2- مدیریت تعهدات 47 1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی 48 2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع 49 5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها 49 14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی 50 1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی 50 1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی 50 2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی 51 3-1-14-2- كنترل جریان نقدینگی 52 2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها 52 1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی 52 2-2-14-2- پیشبینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی 53 3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی 53 15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی 53 16-2- دلایل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدینگی 54 17-2- انواع ریسک در بانک ها 55 1-17-2- ریسك عملیاتی 55 2-17-2- ریسك اعتباری 55 3-17-2- ریسك بازار 56 4-17-2- ریسك قانونی 56 5-17-2- ریسك نقدینگی 57 18-2- ابعاد ریسك نقدینگی 61 1-18-2- ریسك تامین مالی 61 2-18-2- ریسك زمان 61 3-18-2- ریسك تعهدات 61 19-2- شاخص های هشدار دهنده ریسك نقدینگی 62 20-2- مدیریت ریسك و نقدینگی 62 21-2- مدیریت ریسك نقدینگی در بانكداری اسلامی 66 1-21-2- موانع بانكداری اسلامی 66 22-2- نقش بانكهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد كشور 67 23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران 69 24-2- خلاصه فصل 70 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 72 2-3- روش تحقیق 72 3-3- مدل تحلیلی تحقیق 73 4-3- مراحل انجام تحقیق 76 5-3- متغیرهای تحقیق 76 1-5-3- متغیر وابسته 76 2-5-3- متغیرهای مستقل 76 1-2-5-3- منابع 76 2-2-5-3- مصارف 77 6-3- جامعه و نمونه آماری 78 7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها 78 8-3- روش های آماری تحلیل داده ها 79 1-8-3- رگرسیون خطی 79 2-8-3- تحلیل رگرسیون و استنباط آماری 80 3-8-3- رگرسیون و تحلیل واریانس 80 4-8-3- همبستگی 81 1-4-8-3- ضریب تعیین 81 2-4-8-3- ضریب همبستگی 81 5-8-3- آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی) 82 6-8-3- ضریب تعیین تصحیح شده 82 7-8-3- رگرسیون چندگانه 83 8-8-3 مدل رگرسیون چندگانه تحقیق 83 1-8-8-3- روش های انتخاب متغیرهای مناسب 84 9-3 - فرض های اساسی رگرسیون 85 10-3- آزمون فرض های اساسی رگرسیون 86 1-10-3- آزمون خود همبستگی 86 1-1-10-3- خود همبستگی 86 2-1-10-3- خود همبستگی مرتبه اول 87 3-1-10-3- آزمون دوربین- واتسن 88 2-10-3- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها) 89 3-10-3- آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال 89 1-3-10-3- آزمون بریوش- پاگان- گادفری 90 4-10-3- آزمون معنی‌دار بودن كل رگرسیون 90 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 92 2-4- توصیف داده ها 92 4-4- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل 100 1-4-4- آزمون عدم وجود خود همبستگی 100 2-4-4- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها) 101 3-4-4- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها 102 5-4- آزمون فرضیه های تحقیق 103 1-5-4- آزمون فرضیه اول 105 2-5-4- آزمون فرضیه دوم 105 3-5-4- آزمون فرضیه سوم 105 4-5-4- آزمون فرضیه چهارم 106 5-5-4- آزمون فرضیه پنجم 107 6-5-4- آزمون فرضیه ششم 107 7-5-4- آزمون فرضیه هفتم 108 8-5-4- آزمون فرضیه هشتم 108 9-5-4- آزمون فرضیه نهم 109 10-5-4- آزمون فرضیه دهم 109 11-5-4- آزمون فرضیه یازدهم 110 12-5-4- آزمون فرضیه دوازدهم 110 13-5-4- آزمون فرضیه سیزدهم 110 14-5-4- آزمون فرضیه چهاردهم 111 15-5-4- آزمون فرضیه پانزدهم 111 16-5-4- آزمون فرضیه شانزدهم 112 17-5-4- آزمون فرضیه هفدهم 112 18-5-4 آزمون فرضیه هجدهم 113 6-4- خلاصه فصل 113 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 116 2-5- نتایج تحقیق 116 3-5- محدودیتهای تحقیق 118 4-5- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق 119 5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 121 پیوست ها منابع و ماخذ منابع فارسی 131 منابع لاتین: 133 چکیده لاتین 134 جدول1-2منابع تقاضا و تأمین نقدینگی در بانك 40 جدول 1-3- جدول تحلیل واریانس در خصوص رگرسیون برآوردی 80 جدول 1-4- آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند) 94 جدول2-4- مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور كلیه متغیرها 95 جدول3-4- آماره های مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور كلیه متغیرها 95 جدول4-4- جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق 97 جدول 5-4آماره های جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق 97 جدول6-4- مدل نهایی و بهینه تحقیق 98 جدول7-4 آماره های مدل نهایی و بهینه تحقیق 98 جدول 8-4- آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل 103 جدول 9-4- آماره های آزمون ناهمسانی مقادیر باقیمانده ها 103 نمودار1-2روش ادغام وجوه 45 نمودار2-2روش تبدیل وجوه 46 نمودار3-2مدیریت تعهدات نقدینگی 48 نمودار4-2 مدیریت تعهدات جامع 49 نمودار1-3مدل تحلیلی تحقیق 75 نمودار 1-4- نمودار مقادیر واقعی و مقادیر برازش شده 100 نمودار 2-4- نمودار خودهمبستگی و خود همبستگی جزئی بین مقادیر باقیمانده مدل 101 نمودار3-4- نمودار هیستوگرام توزیع باقیمانده های مدل 102 *تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریک نقدینگی: دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه دانلود مقاله دانلود مقاله دانلود مقاله دانلود مقاله